DCA & Position Management

Definition

Dollar Cost Averaging (DCA) im Trading-Kontext: Nachkaufen in eine laufende Position, um den Durchschnittspreis zu verbessern. Ermöglicht es, aus temporären Drawdowns zu profitieren.

Implementierung

CERBERUS DCA Logik

• Ereignis-getrieben: Kein festes Intervall — DCA wird durch Signale oder Bedingungen ausgelöst
• Bot-Trennung: Jeder Bot (Channel Trader, AI Advisor) hat eigene DCA-Regeln

Channel Trader

• Signal-getrieben: DCA bei neuen Channel-Signalen in die gleiche Richtung
• "Seen"-Set: Nur nach Trade/Pending/Retry → kein vorzeitiges Markieren verhindert DCA-Duplikate

AI Advisor

• Confidence-basiert: DCA nur bei ausreichend hohem Confidence-Score
• Risk-Limits: Max Position Size $1, Max Portfolio Exposure 50%

Quantity-Berechnung

# Korrekte Schrittgröße für Order-Quantity
qty_step = math.floor(value / step_size) * step_size

Bekannte Issues

1. Keine explizite DCA-Tiefenbegrenzung — theoretisch unendlich viele Nachkäufe möglich
2. Blacklist-Symbole werden auch für DCA ignoriert (KATUSDT, AXSUSDT, TRUMPUSDT)

Abhängigkeiten

• [[flip-trading-strategy]] → DCA kann durch Flip unterbrochen werden
• [[risk-rules-leverage]] → Position Size + Leverage Limits