Risk Rules & Leverage¶
Leverage PnL (KRITISCH)¶
User denkt in KAPITAL-PnL, nicht in Preis-PnL.
Bei 10x Leverage: - -3% Preisänderung = -30% Kapitalverlust - +5% Preisänderung = +50% Kapitalgewinn
Rescue Agent Trigger: -3% Kapitalverlust (nicht -3% Preis!)
Risk Limits (AI Advisor)¶
| Regel | Wert |
|---|---|
| Max Portfolio Exposure | 50% |
| Max Single Position | 10% |
| Emergency Stop Loss | 15% |
| Max Correlated Positions | 2 |
| Max Loss/Day | $5 USD |
| Max Position Size | $1 USD |
| Max Trades/Day | 10 |
| Default Leverage | 5x |
Rescue Agent¶
- Intervall: alle 5 Minuten
- Trigger: -3% Kapital (leverage-bereinigt)
- Aktion: Automatisches Schließen oder Alarm
- Modus: auto (kann selbstständig handeln)
Flip-Risiko¶
Beim [[flip-trading-strategy]] Flip wird die gesamte Position auf die Gegenrichtung gedreht — das verdoppelt das Exposure nicht, aber das Risiko der neuen Richtung trägt das gesamte Kapital.
Bekannte Issues¶
- Leverage-Denken: User erwartet Kapital-basierte Risikoberechnung, nicht Preis-basiert
- Rescue-Trigger muss Kapital, nicht Preis messen
Abhängigkeiten¶
- [[dca-position-management]] → DCA ohne Risikolimits kann sich aufschaukeln
- [[flip-trading-strategy]] → Flip bei hohem Leverage = hohes Risiko